Yıl: 2024  Cilt: 59  Sayı: 1  Sayfa: 574-595

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.03.2351


EŞANLI DENKLEM MODELLERİNDE ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTININ ETKİLERİ VE ALTERNATİF TAHMİNCİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

FULYA GEZER, H.ALTAN ÇABUK, HÜSEYİN GÜLER

Bu çalışmanın amacı, çoklu doğrusal bağlantı sorunu olan eşanlı denklem modellerinde çoklu doğrusal bağlantının etkisini azaltan ve daha kararlı tahminler veren alternatif tahmincilerin performanslarını karşılaştırarak en etkin tahminciyi belirlemektir. Bunun için çalışmada, Klein’ın 1950 yılında “Birleşik Devletler için İktisadi Dalgalanmalar” başlıklı çalışmasında formüle ettiği çoklu doğrusal bağlantı sorunu olan bir eşanlı denklem modeli kullanılmıştır. Model, geleneksel tahmincilerden iki aşamalı en küçük kareler ve üç aşamalı en küçük kareler, yanlı tahmincilerden ridge ve genelleştirilmiş maksimum entropi (GME) ile tahmin edilmiştir. Tahmincilerin performansları, bootstrap yöntemi ile elde edilen hata kareler ortalamaları ölçütüne göre karşılaştırılmıştır. Sonuçta, çoklu doğrusal bağlantı söz konusuyken en etkin tahminci GME bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Eşanlı denklem modeli, çoklu doğrusal bağlantı, üç aşamalı en küçük kareler, ridge, genelleştirilmiş maksimum entropi.

EFFECTS OF MULTICOLLINEARITY IN SIMULTANEOUS EQUATION MODELS AND COMPARISONS OF ALTERNATIVE ESTIMATORS

The aim of this study is to determine the most efficient estimator for simultaneous equation models with multicollinearity problem by comparing the performance of alternative estimators that overcome the effect of multicollinearity and produce more stable estimates. For this purpose, Klein’s simultaneous equation model with multicollinearity problem presented in his study titled “Economic Fluctuations in the United States” in 1950 is used. The model is estimated with traditional estimators two-stage least squares, three-stage least squares and biased estimators ridge, generalized maximum entropy (GME). The performances of these estimators are compared according to the mean square error criteria obtained by the bootstrap method. As a result, GME is found to be the most efficient estimator in the presence of multicollinearity.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Simultaneous equation model, multicollinearity, three-stage least squares, ridge, generalized maximum entropy.

Tam Metin 94

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.